Quando respondo algum email normalmente respondo-o de forma particular e reservada, no entanto, resolvi abrir uma exceção. "Recebi um link por email, clico ou não clico?"
O correto é: Na dúvida, jogue na lixeira! Quer correr menos risco? Há duas possibilidades para se verificar o link antes de abrí-lo. Uma delas já foi postada. Uma outra possibilidade é instalar um plug-in DR WEB, ao clicar com o lado direito do mouse sobre o link desejado, no menu, é só clicar em DR WEB e ele fará a varredura sem abrir o link. Links para instalação do plug-in nos principais navegadores: